Выборочный коэффициент корреляции r по абсолютной величине

В каких пределах изменяется коэффициент детерминации

- от 0 до 1,

- от –1 до 0,

- от –1 до 1,

- от 0 до 10.

1. В правой части приведенной формы системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять _______ переменные.

- лаговые

- зависимые

- эндогенные

- экзогенные

2. В стационарном временном ряде трендовая компонента …

- имеет линейную зависимость от времени

- отсутствует

- имеет нелинейную зависимость от времени

- присутствует

В хорошо подобранной модели остатки должны

- иметь нормальный закон распределения с нулевым математическим ожиданием и постоянной дисперсией,

- не коррелировать друг с другом,

- иметь экспоненциальный закон распределения,

- хаотично разбросаны.

5.Величина, рассчитанная по формуле является оценкой

- коэффициента детерминации,

- парного коэффициента корреляции,

- частного коэффициента корреляции,

- множественного коэффициента корреляции.

15.Величина, рассчитанная по формуле является оценкой

- коэффициента детерминации,

- парного коэффициента корреляции,

- частного коэффициента корреляции,

- множественного коэффициента корреляции.

10.Величина коэффициента эластичности показывает …

- во сколько раз изменится в среднем результат при изменении фактора в два раза;

- на сколько процентов изменится в среднем результат при изменении фактора на 1% ;

- предельно допустимое изменение варьируемого признака;

- предельно возможное значение результата .

1.Величина коэффициента детерминации … (неск)

- характеризует долю дисперсии зависимой переменной y, объясненную уравнением, в ее общей дисперсии

- рассчитывается для оценки качества подбора уравнения регрессии

- характеризует долю дисперсии остаточной величины в общей дисперсии зависимой переменной у

- оценивает значимость каждого из факторов, включенных в уравнение регрессии

Временной ряд, в котором ошибки некоррелированы и их математическое ожидание равно 0, называется

- "белый шум"

- парная линейная регрессия

- простейший ряд

- трендовый ряд

Выборочный коэффициент корреляции r по абсолютной величине

- не превосходит единицы,

- не превосходит нуля,

- равен 2

- принимает любые значения.

18.Гетероскедастичность регрессионной модели – это



- высокая степень взаимной коррелированности объясняющих переменных

- немонотонность графика регрессионной зависимости

- непостоянство дисперсий ошибок регрессии для различных значений объясняющей переменной

- непостоянство математического ожидания объясняемой переменной

7. Дана ковариационная матрица вектора оценок коэффициентов регрессии:

Чему равна несмещенная оценка дисперсии элемента :

- 0,306;

- 0,004;

- 0,152;

- -0,028.

8. Дана ковариационная матрица вектора оценок коэффициентов регрессии:

Чему равна несмещенная оценка дисперсии элемента :

- 0,306;

- 0,004;

- 0,152;

- -0,028.

5.Дисперсионный анализ уравнения парной регрессии проверяет:

- значимость коэффициента корреляции;

- значимость уравнения регрессии;

- значимость коэффициента регрессии;

- значимость свободного члена уравнения регрессии.


0878413538153953.html
0878453146394818.html
    PR.RU™